本文主要是介绍Python金融数据三：Python程序计算看涨期权，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
Python金融数据三：Python程序计算看涨期权
计算看涨期权价格的代码
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期权初始合理价格
X—期权执行价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）
**N(d1)，N(d2）—正态分布变量的累积概率分布函数，**在此应当说明两点：
第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次，而r要求为连续复利利率。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为：r=LN(1+r0)或r0=exp®-1例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。
第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100/365=0.274。
***这部分知识来源于百度知道回答者：夏轩540206586 ***
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def bs_call(S,X,T,r,sigma):d1=(log(S/X)+(r+0.5这篇关于Python金融数据三：Python程序计算看涨期权的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
