qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】

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qmt编程之获取期货行情数据

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获取行情数据

提示

使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)

python

from xtquant import xtdataxtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)

参数

名称	类型	描述
field	list	数据字段，详情见下方field字段表
stock_list	list	合约代码列表
period	str	数据周期——1m、5m、1d、tick
start_time	str	数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天
end_time	str	数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天
count	int	数据个数
dividend_type	str	除权方式
fill_data	bool	是否填充数据

• field字段可选：

field	数据类型	含义
time	int	时间
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
volume	float	成交量
amount	float	成交额
settle	float	今结算
openInterest	float	持仓量
preClose	float	前收盘价
suspendFlag	int	停牌 1停牌，0 不停牌

• period周期为tick时，field字段可选:

字段名	数据类型	含义
time	int	时间戳
stime	string	时间戳字符串形式
lastPrice	float	最新价
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
lastClose	float	前收盘价
amount	float	成交总额
volume	int	成交总量（手）
pvolume	int	原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】
stockStatus	int	证券状态
openInterest	int	若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openlnt字段说明
transactionNum	float	成交笔数(期货没有，单独计算)
lastSettlementPrice	float	前结算(股票为0)
settlementPrice	float	今结算(股票为0)
askPrice	list[float]	多档委卖价
askVol	list[int]	多档委卖量
bidPrice	list[float]	多档委买价
bidVol	list[int]	多档委买量

返回值

• period为1m 5m 1dK线周期时

  • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
  • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
  • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同

• period为tick分笔周期时

  • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
  • stock1, stock2, ... ：合约代码
  • value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

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