双均线策略：量化交易中的黄金法则

本文主要是介绍双均线策略：量化交易中的黄金法则，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

在量化交易的世界里，双均线策略以其简单、高效而著称。这种策略利用两条不同周期的移动平均线（MA）来判断市场趋势，是许多交易者入门的不二选择。本文将深入探讨双均线策略的原理，并展示如何在聚宽平台上实现这一策略。

策略原理：双均线的动态平衡

双均线策略的核心在于比较两条移动平均线的交叉点。短期均线（如5日均线）反映了近期的价格动态，而长期均线（如60日均线）则代表了较长期的价格趋势。当短期均线上穿长期均线时，被认为是买入信号；反之，短期均线下穿长期均线则被视为卖出信号。

在聚宽平台上，我们可以通过Python代码来实现双均线策略。以下是一个简化的实现过程：

初始化策略

def initialize(context):set_benchmark('000300.XSHG')  # 设定沪深300指数为基准set_option('use_real_price', True)  # 使用实时价格交易g.short_window = 5  # 设置短期均线窗口为5天g.long_window = 60  # 设置长期均线窗口为60天run_daily(trade, time='every_bar')  # 每天运行交易逻辑

计算移动平均线

def calculate_ma(stock):# 获取股票的历史价格数据prices = attribute_history(stock, g.long_window, '1d', ['close'])# 计算短期和长期移动平均线short_ma = prices['close'].mean()long_ma = prices['close'].shift(g.short_window).mean()return short_ma, long_ma

交易逻辑

def trade(context):for stock in context.portfolio.positions:short_ma, long_ma = calculate_ma(stock)# 判断买入信号if context.portfolio.positions[stock].closeable_amount == 0 and short_ma > long_ma * 1.01:order_target_percent(stock, 1.0)  # 全仓买入# 判断卖出信号elif context.portfolio.positions[stock].closeable_amount > 0 and short_ma < long_ma:order_target_percent(stock, 0.0)  # 全仓卖出