银行外汇资金业务学习笔记(7)掉漆交易的原理和掉漆率

2024-04-24 12:48

本文主要是介绍银行外汇资金业务学习笔记(7)掉漆交易的原理和掉漆率,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

掉漆交易是外汇市场上占比最多的交易了,理由是什么呢?

首先,预测国家的利率差走向,Dealer可以通过掉漆交易赚取利润的。其次,掉漆交易还可以规避外汇风险,调用外汇资金等等。

关于Dealer如果通过掉漆交易获取利润,这里举一个例子。

上一篇我们提到,两个国家的利率差和掉漆率之间是相等的,所以知道了两个国家的利率差便能计算掉漆率,知道了掉漆率,也能反推两个国家的利率差。当然,如果说一个国家的利率变动了,那么掉漆率也会跟着变动,进一步来说,远期汇率也将发生改变。一个国家的货币可能会增值可能会贬值,在变动之中进行交易以获取利润为目标,这样的动机便不难理解了。

接着上一篇的例子,假如日元的利率不变还是0.01,美元的利率从0.04上升到0.05的话,掉漆率将会怎么变化呢?

 

金融市场:日元的利率是0.01,美元的利率是0.05,并且利率1月到12月都不变。

外汇市场:汇率如下并且假设bid,offer相等

 日元/美元
即期交易100.00
1个月远期交易99.75
2个月远期交易99.50
3个月远期交易99.25
6个月远期交易98.50
12个月远期交易97.00

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这篇关于银行外汇资金业务学习笔记(7)掉漆交易的原理和掉漆率的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



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