详解R-breaker量化策略及其发明者Richard Saidenberg的前世今生

本文主要是介绍详解R-breaker量化策略及其发明者Richard Saidenberg的前世今生，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

网上很多关于经典策略的资料都是一片互相抄，本ID对经典策略做一个系统梳理调研。全球十大交易系统系列文章：

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摘要：Richard Saidenberg开发的R-Breaker策略，公布于1994年，之后连续十几年在《Futures Truth》评选中占据TOP10最优策略。不同于其他策略，R-Breaker是趋势与反手相结合的策略，既可以抓取趋势大利润，又可以在趋势转向时及时止赢保住利润，并顺势反转做对手仓。
Richard Saidenberg是谁？

R-breaker的作者时Richard Saidenberg

Richard Saidenberg在1997.5.20日接受STOCKS & COMMODITIES杂志编辑Thom Hartle电话采访，有幸找到了这篇英文采访稿。详细阅读后再分享给大家。
《Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible》这本关于交易的书中有Richard Saidenberg写的一段代码，但至于是不是R-Breaker的作者Richard Saidenberg就不是很清楚了。

策略于1994年公开发布，起初专用于对冲，后来延展到波段。

连续15年荣登《Futures Truth Magazine》Top10赚钱策略。2013/04在《Futures Truth Magazine》杂志S&P 排名第七。

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策略背景

在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。

Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。

阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。

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R-breaker策略

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策略构成

通过前一个交易日的收盘价\最高价\最低价，计算出六个价位，从大到小依次为：
- 突破买入价 TrendBuy
- 观察卖出价 SellCheck
- 反转卖出价 RevSell
- 反转买入价 RevBuy
- 观察买入价 BuyCheck
- 突破卖出价 TrendSell
追踪盘中价格走势，实施判断出发条件
- 空仓—趋势
  - 盘中价格 > 突破买入价，在该点位开仓做多
  - 盘中价格 < 突破卖出价，在该点位做空
- 持仓—反转
  - 持多单。日内最高价 > 观察卖出价；盘中价格出现回落；且进一步跌破反转卖出价。反手做空
  - 持空单。日内最低价 < 观察买入价；盘中价格出现反弹；且进一步超过反转买入价。反手做多
设定止损条件
设定过滤条件。波动过小不交易
每日收盘钱，针对所持仓位平仓