本文主要是介绍适用各种行情，使用网格交易策略实现自动高效套利，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
网格交易是量化交易的一种，在指定的区间内，将资金分成N份，先用一部分资金初始建仓，每下跌一定比例买入1份，每上涨一定比例卖出1份，反复低吸高抛，赚取差价。
网格交易策略对于不能实时盯盘的交易者来说，是一个非常理想的自动交易工具！它的优点非常明显，无需盯盘自动交易，避免人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理对交易的影响。尤其是在震荡行情中十分有效，震荡越多获利就越多！
缺点是在单边上涨或者下跌的行情中，如果价格超出设定的运行区间，就存在破网风险，在单边下跌时，可能会早早的满仓，持续亏损，动弹不得。而在大牛市中，却会很快卖空，资金使用率低，收益跑不过大盘。
合约网格 — 适合所有行情的交易利器
合约网格的核心仍然是震荡套利，在一个不断震荡的行情中反复交易获利。不想错过牛市又怕追高被套，抄底时怕时机不对继续跌，都可以使用Pionex派网提供的合约网格来解决这些问题。
和现货网格相比，合约网格能够弥补现货网格的不足之处。并具有多个优势：
单边行情依然适用
当市场出现震荡下跌或者震荡上涨行情时，可以使用做空合约网格或者做多合约网格。做空合约网格逢高开空，逢低平空，自动赚取利润；做多合约网格则会逢低开多，逢高平多，不错失每一次机会！
中性网格涨跌双赢
当市场在一个区间内震荡时，中性网格能够捕获每一次震荡的收益机会！以设定的价格为分界线，中性网格可以逢高开空平多，逢低开多平空，因此中性网格有两个强平价格。
提高资金使用率
网格交易一个明显的缺点就是资金使用率过低，造成资金的闲置和浪费。合约网格则能够放大资金量，将资金的使用率提高数倍。如果使用2倍网格，就能提高2倍，如果10倍合约就是10倍。
资金费率
合约需要支付资金费率，正值时，如果是做空的仓位，就可以赚取资金费率；负值时，如果是做多的仓位，则可以赚得资金费率。那么找到一个波动性相对较小，市场流动性比较好的标的，同样开一个现货网格和一个合约网格，合约网格将能够赚取额外的资金费率。甚至使用一倍杠杆，在合约不会爆仓的情况下，和现货风险一致，但是能够赚取额外的资金费率。
波动率
因为杠杆的原因，合约的流动性数倍于现货市场。所以当行情震荡时，合约市场的波动性都会高于现货市场。对于网格交易来说，波动越大套利次数也就越多，年化收益率就会更高！
手续费率
经常跑网格的都知道，因为频繁交易，手续费的多少直接关系到收益！通过对多个提供合约网格交易的CEX进行比较，Pionex派网是手续费最低的CEX之一。Pionex派网手续费为 Maker 0.02%，Taker 0.05%，网格交易都是 Maker 单，所以相对于现货交易，相当于手续费打4折。也就是说每一次网格套利，都能够多出0.03%的利润，如果每个利润是0.1%，就相当于多赚了30%的网格利润。
Pionex派网的合约交易也有对应的VIP体系，VIP2 手续费就可以低至 0.01%，最低可以达到零手续费。
资金量灵活
Pionex派网的合约网格，最低几十刀就可以创建，对合约网格不熟悉的用户可以使用少量资金先尝试！上百万的大资金也可以承接，这是建立在技术成熟和交易深度足够的基础上才能做到的。
如何创建合约网格
从专业度和手续费两个角度来说，Pionex派网在网格交易方面都有非常明显的优势下文以Pionex派网的合约网格为例，详细说明如何创建合约网格！
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打开Pionex派网App，点击交易，点击合约网格，打开后默认是 ETH 或者 BTC 的永续合约。
如果是不会看K线，对于支撑位和压力位判断有困难的用户，可以直接选择策略跟单。有做多、做空、中性三种策略，每种策略分为三种风险类型，保守型是5x杠杆，均衡性是10x杠杆，激进型是15x杠杆。
如果对行情有自己的判断和把握，可以使用手动设置选项，依然可以选择做多、做空或者中性策略，手动设置的杠杆倍数更灵活，最高可以达到 100x。
点击左上角BTC边上的三横线图标，可以选择更多交易对。点击右上角的图书标志，可以查看教程，详细解释什么是做多、做空和中性网格！
以创建BTC的中性合约网格为例：
如果使用AI机器人的策略跟单，直接点击去跟单，填写投资额即可，策略自动选择预留保证金。创建后，资金会分为两个部分，一部分挂单，一部分预留为保证金，以确保有足够的空间防止爆仓！
手动创建则需要自己输入一些关键的参数，包括网格的价格上限和下限，网格数量，投入金额，调整杠杆，手动支持最高100x杠杆，设置触发价格和止盈止损，点击运行即可。自动预留保证金选项依然是不要去动，系统会自动预留足够的保证金。
以下是一个自动跟单的均衡型中性网格的数据，均衡型的杠杆为10x，风险适中。一共100刀的本金，预留了16.3U的保证金。运行区间 39783.3-48624，预估强平价格 30087.4-57660，相对来说比较安全。
二层缓冲和动态挂单技术
在交易中，经常会遇到离强平价或者止盈价还很远，但是订单莫名其妙被关闭，或者强平价计算不准确的情况，造成用户的利润受损。
Pionex派网的二层缓冲技术和动态挂单技术，能够保证合约网格尽最大可能在被强平之前都能够稳定运行，并且能够计算出精确的预估强平价格。
二层缓冲技术是指，在订单接近强平时，未成交的订单通常会自动撤销，很多CEX的选择是直接关闭网格并自动平仓。做多的情况下，如果只是向下插针然后涨回去，就会让用户遭受亏损。Pionex派网在这种情况下会基于用户的仓位和保证金，自动恢复最大量的挂单，并允许用户在补充保证金之后，自动生成更多的订单。
有了二层缓冲技术，Pionex派网的合约网格能够支持最大100x杠杆，用户也可以任意设定区间和网格数，极大地提升了使用者的体验。为了达成二层缓冲技术，Pionex派网采用了现货网格里相同的动态挂单技术，自动在当前价格附近去挂单，最大化利用用户的保证金。
最后，加密市场风险极大，任何策略都有其优点和缺点，如果对其运行机制和细节不够了解，对于面临的收益和风险不够清楚，千万不要盲目使用。可以先用少量资金尝试，完全了解其机制后再决定后续的操作！
这篇关于适用各种行情，使用网格交易策略实现自动高效套利的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
