本文主要是介绍采用蒙特卡洛模拟方法计算欧式期权的价值--python，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
信息：
1、股票指数化水平：s0=100
2、欧式看涨期权行权价格：K=105；
3、到期时间：T=1；
4、固定无风险利率：r=5%;
5、固定波动率：&=20%；
代码：
so=100
K=105
T=1
r=0.05
sigma=0.2
from numpy import*
I=100000
z=random.standard_normal(I)
st=so*exp((r-0.5*sigma**2)*T+sigma*sqrt(T)*z)
ht=maximum(st-K,0)
co=exp(-r*T)*sum(ht)/I
这篇关于采用蒙特卡洛模拟方法计算欧式期权的价值--python的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
