求助：Python 股价崩盘风险指标

摘要

小萌新根据前人文章设计了一个计算股价崩盘风险指标的方法，可惜第一步就错了。

文中代码块注释掉的3行，反正不超过5行，还缺乏两个数据。

跪求大佬提供两个数据的算法或者来源。

计算依据：财会论文变量 | 股价崩盘风险_财会程序猿的笔记的博客-CSDN博客

首先通过以下扩展指数模型回归得到残差刻画上市公司的股价崩盘事件

 

对于每个公司-年度:

    1.首先定义特质收益率小于均值的周为下跌周，特质收益率高于均值的周为上涨周
    2.分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率
    3.以下跌波动率除以上涨波动率并取自然对数
即得到每一个公司-年度样本的DUVOL指标，DUVOL的值越大，股价崩盘风险越高
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