本文主要是介绍r语言二元期权barrier option实现案例，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
Double-no-touch（DNT）选项是二元期权，在到期时支付固定金额的现金。最近我们被客户要求撰写关于期权的研究报告，包括一些图形和统计输出。我们将展示两种不同的方式来定价包含两种不同定价方法的DNT。
首先，我们将尝试使用正常参数，看看收敛速度有多快：
print（dnt1（100,10,120,80,0.1,0.25,0.05,0.03,20，TRUE））
以下屏幕截图显示了上述代码的结果：
另一个问题是，如果我们选择极高的ü或极低的L，则会出现计算错误，然而，类似于波动性的问题。如果我们将ü更高或更低，则DNT的价格应该增加。
以下代码绘制了底层价格的图表：
for（i in 1：2000）{
y [i] z [i] }
matplot（x，cbind（y，z）&#x这篇关于r语言二元期权barrier option实现案例的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
