qmt量化交易策略小白学习笔记第47期【qmt编程之期货仓单】

本文主要是介绍qmt量化交易策略小白学习笔记第47期【qmt编程之期货仓单】，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

qmt编程之获取期货数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

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期货仓单

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取
2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
3. VIP数据

参数

period 参数传入 warehousereceipt

返回值

返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list

示例

from xtquant import xtdata
# 下载期货仓单
xtdata.download_history_data('','warehousereceipt','','')
#查询螺纹钢仓单数据
xtdata.get_market_data_ex([],['rb.SF'],period='warehousereceipt')

返回值

{'rb.SF':                    time warehouse  receipt20200102  1577894400000    上港物流共青        020200102  1577894400001      广物物流        020200102  1577894400002      中储无锡        020200102  1577894400003       惠龙港        020200102  1577894400004      金驹物流        0...                 ...       ...      ...20230928  1695830400007      鞍钢股份        020230928  1695830400008      沙钢集团        020230928  1695830400009      镔钢集团     450020230928  1695830400010    河钢集团承钢        020230928  1695830400011    河钢集团邯钢        0[11104 rows x 3 columns]}